1分组与筛选口径
分组：宽基 ETF 按跟踪指数分为七组：上证50、沪深300、中证A500、中证500、中证1000、创业板、科创50。跟踪其他指数的宽基（中证800、深证100、上证180 等）不参与分组展示，但计入顶部结论的池内合计。中证A500 组内取近20日均额前 5，深市 A500 标的份额历史自接入日起积累（此前按接入时规模计入加仓指数基期）。
入选规则：每组取「近20日均额（昨天）」最大的 5 只（不足 5 只全数展示）。先筛「这个组最近谁最活跃」，再看「今天谁在被净买入」，两层过滤掉成交清淡标的的噪音信号。
组内排序：按当日成交额从高到低，一眼看出组内今天谁最活跃；成交额与净买入同为盘中实时，随行情刷新变化。
单位：净买入、当日/昨日成交额、近20日均额均为亿元；最新规模为场内份额，单位亿份（行情口径，非基金净值规模）。
底部合计行：各组展示标的的加总；搜索过滤时只汇总当前显示的行；涨跌幅为当日成交额加权，非简单平均。
盘中注意：「当日成交额 / 净买入 / 涨跌幅」实时刷新；「昨日成交额」与「近20日均额（昨天）」当日不变，跨交易日自动重算。盘中对比请以「同时点对齐」口径为准，不要拿半天的成交额直接除全天均额。
2结论判断逻辑
顶部结论只看两个量价指标：成交额放大倍数（池内合计实时成交额 ÷ Σ(20日均额 × 同时点进度)）与合计主动净买入。≥1.8× 且净买入为正记为强信号；1.3×–1.8× 记为中性；尾盘占比（14:30–15:00 成交占全天比例，对比 20 日均值）仅在收盘后计算并提示。
本页没有持仓、申赎或持有人数据：定期报告已停止披露上市基金前十大持有人，公开渠道无法验证任何机构的当前持仓；本页所有「净买入」均为二级市场逐笔方向推算，不代表任何机构申赎。
信号强度分层：成交额放大但净买入为负、或放大但方向不清晰时，结论会明确标注「方向不对 / 证据不够」，避免只看放量就下判断。
3数据口径 · 实时行情与基准
当日成交额 / 涨跌幅 / 份额：腾讯行情公开接口 qt.gtimg.cn，交易时段每 20 秒刷新。规模列为行情披露的场内份额（亿份），非基金净值口径。
近20日均额（昨天）与昨日成交额：新浪日 K（quotes.sina.cn，备用为腾讯日 K）「成交量(股) × 当日均价 (开+高+低+收)÷4」，窗口为截至前一交易日的近 20 个交易日；均额列与昨日列同源、当日不变，已与原快照口径逐标的对账（误差 0）。按日缓存在浏览器 localStorage，可点「重算基准」强制刷新。
同时点对齐曲线：新浪 5 分钟 K，取成交最活跃的 8 只代表标的近 20 个完整交易日，逐日算「累计成交额占全天比例」的 48 时点曲线取均值。盘中分母 = 20日均额 × 曲线时点进度，与分子同为「到此刻为止」口径，直接可比。
主动净买入：(外盘−内盘)÷(外盘+内盘)×成交额，局限见脚注①；套利对冲、机构调仓、做市报价都会稀释该信号。
4数据口径 · 份额图表数据链路
数据源与维护：每个交易日收盘后定时运行维护。沪市（51/56/58 开头）取自上交所官方接口（query.sse.com.cn，收盘清算后 17:30 后发布），首次运行自动回填约一年历史；深市（159 开头）交易所无公开历史（已核实），以腾讯行情逐日积累；腾讯兼作沪市当日兜底与交叉校验（偏差超 0.5% 告警、以交易所为准）。保留最近 500 个交易日，页面不在浏览器保存任何数据。
口径：「每日份额变化」= 池内标的「当日场内份额 − 上一交易日份额」加总（缺数按最近一次已知份额顺延，不产生假跳变），正数计申购、负数计赎回，单位亿份；「加仓指数」= 100 × 当日池内总份额 ÷ 区间首日总份额（窗口可选近 3 月 / 6 月 / 1 年），高于 100 = 区间净加仓，纯份额口径、不做市值加权与持仓锚定。
限制：日度份额变化全部视为池内资金操作仅是参考口径，实际申赎可能来自任何投资者；深市序列起点晚于沪市，对应日期按顺延口径处理。均为近似推算，非官方披露数据。
「神秘资金」为市场俗称，非官方表述。本页结论基于公开行情的量价特征推测（成交额相对历史均值的放大倍数、主动净买入方向），不能证明任何特定机构当日是否交易。
本页仅适合内部研究，不建议作为对客内容或投资建议对外发布。数据来自第三方公开接口，可能存在延迟、缺失或口径差异，请以基金公司公告与交易所披露为准。投资有风险。