系统化指数投资：从完善异象捕捉出发
摘要：本报告将尝试探索指标简洁、逻辑清晰、效果显著的一般化指数投资模式。
指数投资相对个股投资大幅降低了非系统性风 险，更适合配置型投资者。
被动指数相对主动基金具有相似的特质风险水平、 更全面的机会集、更强的收益延续性，在有明确配置观点的时候为了达到 Beta 的更高暴露，是比主动基金更优的选择。
当然被动指数投资相对主动产 品投资而言需要更为坚实的指数投研框架和更为细致的指数评价体系。
本报告将尝试探索指标简洁、逻辑清晰、效果显著的一般化指数投资模式。
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